熱點(diǎn)追蹤
您的位置：首頁(yè)--期貨評(píng)論--熱點(diǎn)追蹤期指繼續(xù)逼空上行 多項(xiàng)數(shù)據(jù)刷新紀(jì)錄
來(lái)源：鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中財(cái)網(wǎng) 時(shí)間：2014-12-05 瀏覽：3014次
無(wú)論是期指還是現(xiàn)貨，逼空行情在本周愈演愈烈。前4個(gè)交易日中，上證指數(shù)大漲8.07%，周四最高突破2900點(diǎn)。深證成指上漲11.41%，時(shí)隔22個(gè)月后重新站在10000點(diǎn)之上。期指標(biāo)的滬深300指數(shù)同樣上漲10.52%。即便如此，上述指數(shù)漲幅在本周期指面前都明顯遜色，期指主力合約IF1412本周前4個(gè)交易日暴漲14.28%，假設(shè)周五收平，該漲幅也將繼上一周之后，連續(xù)第二周刷新期指歷史最大單周漲幅。
除了單周漲幅之外，期指的當(dāng)月合約升水幅度、單日成交量和總持倉(cāng)量三項(xiàng)數(shù)據(jù)，均在近兩個(gè)交易日中刷新或逼近上市以來(lái)紀(jì)錄。雖然結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)，本周罕見(jiàn)的數(shù)據(jù)較難找出相似的情形來(lái)進(jìn)行比較，但密切跟蹤近期的行情走勢(shì)與數(shù)據(jù)變化，無(wú)疑將為以后的期指判斷提供借鑒。
基差方面，期指當(dāng)月合約IF1412相對(duì)現(xiàn)貨升水幅度在周四盤(pán)中最高逼近100個(gè)點(diǎn)，截至收盤(pán)仍保留升水91.4個(gè)點(diǎn)，這一收盤(pán)升水幅度在期指歷史上排在第四位，僅低于2010年10月25日和隨后的26日與28日，對(duì)應(yīng)升水幅度分別是124.9點(diǎn)、92.1點(diǎn)與116.1點(diǎn)。
以當(dāng)時(shí)情形看，期指同樣在2010年“十一”假期之后經(jīng)歷了一波快速的上漲，當(dāng)月合約從9月30日開(kāi)盤(pán)2880點(diǎn)漲至10月25日收盤(pán)3606點(diǎn)，期間13個(gè)交易日上漲24.59%。當(dāng)月合約升水幅度也在25日上升至歷史最高的124.9個(gè)點(diǎn)，行情隨后短期見(jiàn)頂進(jìn)入高位寬幅震蕩，升水幅度也逐漸縮小，直至11月11日轉(zhuǎn)至貼水狀態(tài)，當(dāng)月合約次日便暴跌6.14%，為2010年10月的那輪上漲畫(huà)上句號(hào)。
當(dāng)月合約大幅升水同樣是套利交易的良好時(shí)機(jī)。由于期指每月的交割機(jī)制，本周四接近100個(gè)點(diǎn)的升水幅度將形成明顯的套利機(jī)會(huì)，若利用期指與滬深300指數(shù)構(gòu)建無(wú)敞口套利模型，在不考慮成本的前提下，到本月19日當(dāng)月合約交割時(shí)將獲得2.8%左右的收益。
成交量方面，期指四張合約總成交量在本周三達(dá)到230.34萬(wàn)手，繼周二之后再度刷新歷史新高，遠(yuǎn)高于今年以來(lái)日均79.12萬(wàn)手，周二至周四共計(jì)成交643.12萬(wàn)手較上周同期增加80.3%。與滬深兩市近期屢創(chuàng)天量相同，期指市場(chǎng)總成交量連創(chuàng)歷史新高，同樣表現(xiàn)出市場(chǎng)資金的高度活躍。
持倉(cāng)量方面，期指總持倉(cāng)在周四增至228339手，超越11月26日的218901手刷新歷史新高。但相比成交量，周四新高的總持倉(cāng)比上周一最低的206936手僅增加10%?？梢?jiàn)期指市場(chǎng)資金在近期的連續(xù)上漲中更多的還是以短線日內(nèi)交易為主，并沒(méi)有形成連續(xù)的倉(cāng)位堆積。
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除了單周漲幅之外，期指的當(dāng)月合約升水幅度、單日成交量和總持倉(cāng)量三項(xiàng)數(shù)據(jù)，均在近兩個(gè)交易日中刷新或逼近上市以來(lái)紀(jì)錄。雖然結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)，本周罕見(jiàn)的數(shù)據(jù)較難找出相似的情形來(lái)進(jìn)行比較，但密切跟蹤近期的行情走勢(shì)與數(shù)據(jù)變化，無(wú)疑將為以后的期指判斷提供借鑒。
基差方面，期指當(dāng)月合約IF1412相對(duì)現(xiàn)貨升水幅度在周四盤(pán)中最高逼近100個(gè)點(diǎn)，截至收盤(pán)仍保留升水91.4個(gè)點(diǎn)，這一收盤(pán)升水幅度在期指歷史上排在第四位，僅低于2010年10月25日和隨后的26日與28日，對(duì)應(yīng)升水幅度分別是124.9點(diǎn)、92.1點(diǎn)與116.1點(diǎn)。
以當(dāng)時(shí)情形看，期指同樣在2010年“十一”假期之后經(jīng)歷了一波快速的上漲，當(dāng)月合約從9月30日開(kāi)盤(pán)2880點(diǎn)漲至10月25日收盤(pán)3606點(diǎn)，期間13個(gè)交易日上漲24.59%。當(dāng)月合約升水幅度也在25日上升至歷史最高的124.9個(gè)點(diǎn)，行情隨后短期見(jiàn)頂進(jìn)入高位寬幅震蕩，升水幅度也逐漸縮小，直至11月11日轉(zhuǎn)至貼水狀態(tài)，當(dāng)月合約次日便暴跌6.14%，為2010年10月的那輪上漲畫(huà)上句號(hào)。
當(dāng)月合約大幅升水同樣是套利交易的良好時(shí)機(jī)。由于期指每月的交割機(jī)制，本周四接近100個(gè)點(diǎn)的升水幅度將形成明顯的套利機(jī)會(huì)，若利用期指與滬深300指數(shù)構(gòu)建無(wú)敞口套利模型，在不考慮成本的前提下，到本月19日當(dāng)月合約交割時(shí)將獲得2.8%左右的收益。
成交量方面，期指四張合約總成交量在本周三達(dá)到230.34萬(wàn)手，繼周二之后再度刷新歷史新高，遠(yuǎn)高于今年以來(lái)日均79.12萬(wàn)手，周二至周四共計(jì)成交643.12萬(wàn)手較上周同期增加80.3%。與滬深兩市近期屢創(chuàng)天量相同，期指市場(chǎng)總成交量連創(chuàng)歷史新高，同樣表現(xiàn)出市場(chǎng)資金的高度活躍。
持倉(cāng)量方面，期指總持倉(cāng)在周四增至228339手，超越11月26日的218901手刷新歷史新高。但相比成交量，周四新高的總持倉(cāng)比上周一最低的206936手僅增加10%?？梢?jiàn)期指市場(chǎng)資金在近期的連續(xù)上漲中更多的還是以短線日內(nèi)交易為主，并沒(méi)有形成連續(xù)的倉(cāng)位堆積。
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