關(guān)于燒堿期貨、期權(quán)和對二甲苯期貨、期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知
來源：鑫鼎盛期貨 時(shí)間：2023-09-14 瀏覽：1402次
尊敬的投資者：
根據(jù)鄭商所發(fā)〔2023〕86號、〔2023〕87號、〔2023〕89號、〔2023〕90號的通知， 中國證監(jiān)會已同意鄭州商品交易所燒堿期貨、期權(quán)和對二甲苯期貨、期權(quán)注冊，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市交易時(shí)間
燒堿期貨、對二甲苯期貨自2023年9月15日（星期五）起上市交易。上市當(dāng)日集合競價(jià)時(shí)間為上午8:55－9:00，交易時(shí)間為9:00－11:30和13:30－15:00。9月15日當(dāng)晚起開展夜盤交易，夜盤交易時(shí)間為21:00－23:00。
燒堿期權(quán)、對二甲苯期權(quán)自2023年9月15日（星期五）當(dāng)日夜盤起上市交易，當(dāng)日20:55―21:00為集合競價(jià)時(shí)間。
二、上市交易合約
首批上市交易的燒堿期貨合約為SH2405、SH2406、SH2407、SH2408和SH2409。首日上市交易合約為標(biāo)的月份2405、2406的燒堿期權(quán)系列合約。
首批上市交易的對二甲苯期貨合約為PX2405、PX2406、PX2407、PX2408和PX2409。首日上市交易合約為標(biāo)的月份2405、2406的對二甲苯期權(quán)系列合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
燒堿期貨、對二甲苯期貨掛牌基準(zhǔn)價(jià)將在鄭商所網(wǎng)站公布。
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中波動率參數(shù)參考燒堿現(xiàn)貨價(jià)格、對二甲苯現(xiàn)貨價(jià)格歷史波動率等因素綜合確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。燒堿期權(quán)、對二甲苯期權(quán)掛牌基準(zhǔn)價(jià)于9月15日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度
我司燒堿期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為16%，漲跌停板幅度為±7%。根據(jù)《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》有關(guān)規(guī)定，燒堿期貨合約上市當(dāng)日漲跌停板幅度為合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)的±14%。
我司對二甲苯期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為18%，漲跌停板幅度為±10%。根據(jù)《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》有關(guān)規(guī)定，對二甲苯期貨合約上市當(dāng)日漲跌停板幅度為合約掛牌基準(zhǔn)價(jià)的±20%。
五、最大下單數(shù)量
燒堿期貨、對二甲苯期貨合約交易指令每次最小下單量為1手，限價(jià)指令每次最大下單量為1000手，市價(jià)指令每次最大下單量為200手。
燒堿期權(quán)、對二甲苯期權(quán)限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
燒堿期貨合約限倉標(biāo)準(zhǔn)見下表：
交易時(shí)間段 | 非期貨公司會員和客戶的最大單邊持倉量（手） |
自合約掛牌至交割月前一個(gè)月第15個(gè)日歷日期間的交易日 | 3000 |
自交割月前一個(gè)月第16個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月最后一個(gè)日歷日期間的交易日 | 500 |
交割月份 | 50 （自然人客戶最大單邊持倉量為0手） |
對二甲苯期貨合約限倉標(biāo)準(zhǔn)見下表：
交易時(shí)間段 | 非期貨公司會員和客戶的最大單邊持倉量（手） |
自合約掛牌至交割月前二個(gè)月最后一個(gè)日歷日期間的交易日 | 5000 |
自交割月前一個(gè)月第一個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月第15個(gè)日歷日期間的交易日 | 3000 |
自交割月前一個(gè)月第16個(gè)日歷日至交割月前一個(gè)月最后一個(gè)日歷日期間的交易日 | 2000 |
交割月份 | 1000 （自然人客戶最大單邊持倉量為0） |
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份燒堿期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為3000手，投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
燒堿期權(quán)做市商持倉限額為10000手。
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份對二甲苯期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為5000手，投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
對二甲苯期權(quán)做市商持倉限額為10000手。
七、詢價(jià)限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價(jià)，對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
燒堿期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表差價(jià)時(shí)，不得詢價(jià)。
申報(bào)買價(jià)（元/噸） | 價(jià)差（元/噸） |
申報(bào)買價(jià)＜50 | 2 |
50≤申報(bào)買價(jià)＜100 | 7 |
100≤申報(bào)買價(jià)＜150 | 12 |
150≤申報(bào)買價(jià)＜250 | 15 |
對二甲苯期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表差價(jià)時(shí)，不得詢價(jià)。
申報(bào)買價(jià)（元/>噸） | 價(jià)差（元/噸） |
申報(bào)買價(jià)＜100 | 10 |
0≤申報(bào)買價(jià)＜200 | 14 |
200≤申報(bào)買價(jià)＜400 | 24 |
400≤申報(bào)買價(jià)＜800 | 40 |
800≤申報(bào)買價(jià) | 64 |
特此通知。
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二〇二三年九月十三日
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